[dbjapan] 第2回ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）

[Hiroki Matsui <matsui [at] cmdlab.co.jp>]

日本データベース学会会員のみなさま

CMD ラボの松井と申します．

人工知能学会第2種研究会「ファイナンスにおける人工知能応用研究会」（SIG-FIN）の
第2回研究会のご案内をさせていただきます．
（重複してお受け取りの際はご容赦ください）

みなさまのご参加をお待ちしております．


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第2回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）

2009年1月25日(日) 午前10時00分〜午後5時50分 開場 午前9時45分

東京理科大学 九段校舎
東京メトロ東西線・半蔵門線，都営地下鉄新宿線 九段下駅 すぐ
http://www.tus.ac.jp/camp/kagurazaka.html#kudan

2007年のサブプライム問題に端を発する世界金融危機などの
影響から，金融市場への関心が高まっています．
このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の
応用を促進するため，人工知能学会では第2種研究会「ファイナ
ンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）」を今年度新規に
設立いたしました．

この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象と
し，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されて
いる技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創
出を目指しています．

これまで，5月にキックオフ研究会，6月に人工知能学会全国大
会でオーガナイズド・セッション，9月に第1回研究会を行い，両
分野から多くの方々に参加していただきました．

第2回研究会は，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々
が参加しやすいように東京・九段下で日曜日に開催し，招待講演
を含む研究発表と懇親会を予定しております．
また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を
集められるような場を設ける予定です．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．
皆様の積極的なご参加をお待ちしております．

【参加費】
* 資料あり（要事前申込） 500円 + 1,000円×資料の購入部数
* 資料なし　　　　　　　 500円
当日受付にて支払をお願いいたします．懇親会費(実費)は別途かかります．

【参加申込】
研究会資料の部数を確定するため、資料の購入希望者は1月16日(金)までに
下記のフォームに必要事項を記入してメールをお送りください．
発表申込時に資料の部数を連絡頂いた方は，今回の発表申込は必要ありません．

送付先: jsai-fin-002(at)tohgoroh.jp
メールの件名: 「第2回SIG-FIN 参加申込」

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  (1)お名前：
  (2)連絡先
  氏名：
  所属：
  E-mail：
  (3)研究会資料（1部1,000円）：  部
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【予定プログラム】

開場 午前9時45分

10:00-10:50 一般発表セッション
       「ポートフォリオの最適化」(2件)

(1) メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築
       Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学）
(2) GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化
       折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）

11:00-12:00 招待講演
「マネックス証券における新サービス提供への試み」
蓮尾聡（マネックス証券株式会社）

12:00-13:00 昼休み

13:00-14:40 一般発表セッション
       「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)

(3) 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション
       見並良治，尹煕元（シーエムディーラボ）
(4) 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響
       秋山英三（筑波大学）
(5) 固有値分析とポートフォリオ構築
       上田唯以（東京大学）
(6) Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to
Information - A Virtual Stock Market Field Experiment
       Greg Mardyla（立命館大学），Ryoko Wada

14:50-15:40 一般発表セッション
       「ファイナンスにおける機械学習」(2件)

(7) 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化（続報）
       平林明憲，伊庭斉志（東京大学）
(8) なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？
       水田孝信，小林悟，加藤徳史，下妻友成（スパークス・アセット・マネジメント）

15:40-16:10 コーヒーブレイク

16:10-17:50 一般発表セッション
       「市場とテキスト情報」(4件)

(9) インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性
       丸山健（電通通信大学），梅原英一，諏訪博彦，太田敏澄
(10) 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム
       吉田稔（東京大学），廣川敬真，浦信将，山田剛一，増田英孝，中川裕志
(11) クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究
       上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行），高橋悟（中央三井アセット信託銀行），高橋大志（慶應義塾大学）
(12) テキスト情報による複数金融市場の分析
       和泉潔（産業技術総合研究所），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），松井 藤五郎（東京理科大学）


【照会先】
鳥海不二夫 tori(at)is.nagoya-u.ac.jp

最新の情報は下記の研究会Webサイトにてお知らせいたします．
http://www.kishii.ss.is.nagoya-u.ac.jp/~tori/society/sig-fin/



-- 
松井 宏樹
株式会社 CMD ラボ
e-mail: matsui [at] cmdlab.co.jp